Turtle Trade Nedir? Nasıl Yapılır?

Turtle Trade, finansal piyasalarda trendleri takip ederek kar elde etmeyi amaçlayan bir alım satım stratejisidir. Bu strateji, 1980’lerin başında iki ünlü emtia yatırımcısı olan Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından geliştirilmiştir. Dennis ve Eckhardt, alım satımın doğuştan bir yetenek mi yoksa öğrenilebilir bir beceri mi olduğu konusunda bir iddiaya girdiler. Dennis, alım satımın öğretilebileceğini savunurken, Eckhardt bunun doğal bir yetenek gerektirdiğini düşünüyordu. Bu iddiayı kanıtlamak için Dennis, sıfır bilgiye sahip olan ama alım satım yapmak isteyen 14 kişiyi seçti ve onlara kendi parasını verdi. Bu kişilere “kaplumbağa” adı verildi, çünkü Dennis bir Asya gezisinde yavru kaplumbağaların nasıl eğitildiğini görmüştü. Dennis, kaplumbağalara alım satım yapma konusunda belirli kurallar öğretti ve onların bu kurallara uymalarını istedi. Bu deneyin sonucunda, kaplumbağaların çoğu kısa sürede büyük karlar elde ettiler ve alım satımın öğrenilebilir bir beceri olduğu kanıtlandılar. Bu yazıda, Turtle Trade stratejisinin nasıl işlediğini, hangi kurallara dayandığını, hangi yatırımcıların bu stratejiyi kullandığını, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

Turtle Trade Ne Demek?

Turtle Trade, trend takip eden bir alım satım stratejisidir. Trend takip, piyasanın yönünü belirlemek ve bu yönde pozisyon almak anlamına gelir. Trend takipçileri, piyasanın yukarı ya da aşağı yönde kırılma noktalarını bulmaya çalışırlar. Kırılma noktası, piyasanın belirli bir direnç ya da destek seviyesini aştığı noktadır. Trend takipçileri, kırılma noktasından sonra piyasanın aynı yönde devam edeceğini varsayarlar ve buna göre alım ya da satım yaparlar. Takipçiler, piyasanın yönünü değiştirdiğini gösteren sinyaller gelene kadar pozisyonlarını korurlar. Ek olarak, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmezler, çünkü uzun vadeli trende odaklanırlar. Aynı zamanda, piyasanın hareket ettiği her yönden kar elde edebilirler, çünkü hem yükseliş hem de düşüş trendlerini takip edebilirler.

Turtle Trade, trend takip stratejisinin belirli kurallara dayalı bir uygulamasıdır. Bu kurallar, alım satımın ne zaman, nasıl ve ne kadar yapılacağını belirler. Turtle Trade kuralları, piyasa koşullarına göre ayarlanabilir ve farklı varlıklar için farklı olabilir. Bu kurallar, alım satımın mekanik ve sistematik bir şekilde yapılmasını sağlar. Böylece, alım satımcının duygusal ve içgüdüsel kararlar vermesi engellenir. Aynı zamanda, alım satımcının risk yönetimi, sermaye dağılımı, giriş ve çıkış noktaları, zarar durdurma ve kar alma gibi konularda net bir yol haritası sunar.

Kaplumbağa Trade Stratejisi Nasıl İşler?

Kaplumbağa Trade stratejisini uygulayabilmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

• Likit ve volatil piyasalara odaklanın. Likit piyasalar, alım satımın kolayca yapılabilmesi anlamına gelir. Volatil piyasalar, fiyatların büyük oranda değişebilmesi anlamına gelir. Likit ve volatil piyasalar, trend takipçileri için daha uygun piyasalardır, çünkü daha fazla fırsat sunarlar. Sığ ve durağan piyasalardan uzak durun, çünkü trend oluşması zordur ve alım satım maliyetleri yüksektir.
•  

• Sermayenizi dört eşit parçaya bölün. Her bir parça, farklı bir varlık grubu için ayrılmalıdır. Varlık grupları, hisse senetleri, tahviller, emtialar ve dövizler olabilir. Sermayenizi dört parçaya bölmek, çeşitlendirme sağlar ve riski azaltır. Aynı zamanda, farklı piyasa koşullarından yararlanmanızı sağlar.
•  

• Her bir varlık grubu için, 20 günlük ve 55 günlük hareketli ortalamaları takip edin. Hareketli ortalama, belirli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasıdır. Bu ortalamalar, piyasanın yönünü belirlemek için kullanılır. 20 günlük hareketli ortalama, kısa vadeli trendi gösterir. 55 günlük hareketli ortalama ise, uzun vadeli trendi gösterir. Hareketli ortalamalar, fiyat grafiği üzerinde çizilir ve birbirleriyle kesişebilir.
•  

• Her bir varlık grubu için, 20 günlük ve 55 günlük en yüksek ve en düşük fiyatları belirleyin. En yüksek ve en düşük fiyatlar, belirli bir zaman aralığındaki fiyatların maksimum ve minimum değerleridir. Bu fiyatlar, piyasanın direnç ve destek seviyelerini gösterir. Direnç seviyesi, piyasanın yükselmekte zorlandığı seviyedir. Destek seviyesi, piyasanın düşmekte zorlandığı seviyedir. En yüksek ve en düşük fiyatlar, fiyat grafiği üzerinde yatay çizgiler olarak çizilir.
•  

• Her bir varlık grubu için, alım ya da satım sinyallerini belirleyin. Alım sinyali, fiyat 20 günlük en yüksek fiyatı aştığı zaman verilir. Satım sinyali ise, fiyat 20 günlük en düşük fiyatın altına indiği zaman verilir. Bu sinyaller, piyasanın yukarı ya da aşağı yönde kırıldığını gösterir. Kırılma noktasından sonra, piyasanın aynı yönde devam edeceği varsayılır. Bu varsayım, trend takip stratejisinin temelidir.
•  

• Alım ya da satım sinyali geldiğinde, pozisyon açın.
•  

• Pozisyon açtıktan sonra, pozisyonunuzu büyütmek için fırsat arayın. Pozisyonunuzu büyütmek, alım ya da satım yaptığınız varlıktan daha fazla almak ya da satmak anlamına gelir. Pozisyonunuzu büyütürken, sermayenizin %2’sini riske atmayın. Pozisyonunuzu büyütmek için, fiyat 55 günlük en yüksek ya da en düşük fiyatı aştığı zaman alım ya da satım yapın. Bu durum, piyasanın uzun vadeli trendini takip etmenizi sağlar. Pozisyonunuzu büyütürken, zarar durdurma seviyenizi de ayarlayın. Zarar durdurma seviyesi, pozisyonunuzun ortalama fiyatından sermayenizin %2’si kadar uzakta olmalıdır. Örneğin, 100.000 TL sermayeniz varsa ve 20 TL’den 1000 hisse aldıktan sonra, fiyat 25 TL’ye çıktığında 500 hisse daha alırsanız, pozisyonunuzun ortalama fiyatı 21,67 TL olur. Zarar durdurma seviyeniz de 21,67 TL’den 2.000 TL kadar aşağıda, yani 19,33 TL’de olmalıdır.
•  

• Pozisyonunuzu kapatmak için sinyalleri takip edin. Pozisyonunuzu kapatmak, alım ya da satım yaptığınız varlığı geri satmak ya da almak anlamına gelir. Pozisyonunuzu kapatırken, kar etmek ya da zarar durdurmak için iki seçeneğiniz vardır. Kar etmek, piyasanın tersine döndüğünü gösteren bir sinyal geldiğinde pozisyonunuzu kapatmak anlamına gelir. Zarar durdurmak, piyasanın sizin aleyhinize gittiğini gösteren bir sinyal geldiğinde pozisyonunuzu kapatmak anlamına gelir. Kar etmek için, fiyat 10 günlük en düşük ya da en yüksek fiyatın altına indiği ya da üstüne çıktığı zaman pozisyonunuzu kapatın. Bu durum, piyasanın kısa vadeli trendinin değiştiğini gösterir. Zarar durdurmak için, fiyatın zarar durdurma seviyenize ulaştığı ya da geçtiği durumlarda pozisyonunuzu kapatın. Bu durum, piyasanın sizin beklentinizin tersine gittiğini gösterir.

Bu adımları izleyerek, Turtle Trade stratejisini uygulayabilirsiniz. Bu strateji, piyasa trendlerini takip ederek, sistematik ve disiplinli bir şekilde alım satım yapmanızı sağlar.

Turtle Trading Sistemi ve Kuralları

Turtle Trading sistemi ve kuralları, Turtle Trade stratejisinin uygulanmasını kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritmik ticaret, alım satım kararlarının bilgisayar programları tarafından otomatik olarak verilmesi anlamına gelir ve alım satımın hızlı, verimli ve objektif bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu ticaret, alım satımcının duygusal ve içgüdüsel kararlar vermesini engeller ve piyasa koşullarına göre stratejisini ayarlamasına olanak tanır.

Turtle Trading sistemi ve kuralları, Turtle Trade stratejisinin algoritmik bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir dizi parametre ve formülden oluşur. Bu parametre ve formüller, alım satımın ne zaman, nasıl ve ne kadar yapılacağını belirler. Turtle Trading sistemi ve kuralları, aşağıdaki konuları kapsar:

• Piyasa Seçimi: Hangi piyasalarda ve hangi varlıklarda alım satım yapılacağını belirler. Likit ve volatil piyasalar tercih edilir. Sığ ve durağan piyasalardan ise, kaçınılır. Farklı varlık grupları arasında çeşitlendirme yapılır.
• Sermaye Dağılımı: Sermayenin nasıl bölüştürüleceğini ve her bir pozisyon için ne kadar sermaye ayrılacağını belirler. Sermaye dört eşit parçaya bölünür. Her bir parça farklı bir varlık grubu için ayrılır. Her bir pozisyon için sermayenin %2’si riske atılır.
• Giriş Noktası: Alım ya da satım yapmak için hangi fiyat seviyesinin beklenmesi gerektiğini belirler. Fiyat, 20 günlük en yüksek ya da en düşük fiyatı aştığı zaman alım ya da satım yapılır. Bu durum, piyasanın yukarı ya da aşağı yönde kırıldığını gösterir.
• Pozisyon Büyüklüğü: Her bir pozisyon için kaç adet varlık alınacağını ya da satılacağını belirler. Pozisyon büyüklüğü, sermayenin %2’sini riske atan bir formülle hesaplanır. Formül şöyledir:
• N= (ATR × Dolar Değ​eri) (Sermaye × 0.02)​

Burada, N pozisyon büyüklüğü, ATR ortalama gerçek aralık (Average True Range) ve Dolar Değeri ise varlığın fiyatındaki bir birimlik değişimin dolar cinsinden değeridir. Örneğin, 100.000 TL sermayeniz varsa ve 20 TL’den bir hisse almak istiyorsanız, ATR’nin 1 TL ve Dolar Değeri’nin 0,12 olduğunu varsayalım. O zaman, pozisyon büyüklüğünüz şöyle olur:

N= (1 × 0,12) (100.000 × 0.02)​ = 1666

Yani, 1666 adet hisse alabilirsiniz.

• Pozisyon Büyütme: Pozisyonun nasıl büyütüleceğini belirler. Pozisyon büyütme, alım ya da satım yaptığınız varlıktan daha fazla almak ya da satmak anlamına gelir. Pozisyon büyütme, piyasanın uzun vadeli trendini takip etmek için yapılır. Fiyat, 55 günlük en yüksek ya da en düşük fiyatı aştığı zaman alım ya da satım yapılır. Pozisyon büyütme sırasında, zarar durdurma seviyesi de ayarlanır. Zarar durdurma seviyesi, pozisyonun ortalama fiyatından sermayenin %2’si kadar uzakta olmalıdır.
• Çıkış Noktası: Pozisyonun nasıl kapatılacağını belirler. Pozisyon kapatma, alım ya da satım yaptığınız varlığı geri satmak ya da almak anlamına gelir. Pozisyon kapatma, kar etmek ya da zarar durdurmak için yapılır. Kar etmek için, fiyat 10 günlük en düşük ya da en yüksek fiyatın altına ya da üstüne indiği zaman pozisyon kapatılır. Zarar durdurmak için, fiyatın zarar durdurma seviyesine ulaştığı ya da geçtiği zaman pozisyon kapatılır.

Turtle Trading Sistemi ve Kurallarının Avantajları

 Turtle Trading sistemi ve kuralları, alım satımcılara birçok avantaj sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Sistematik ve disiplinli bir alım satım yapılmasını sağlar. Alım satımcılar, duygusal ve içgüdüsel kararlar vermek yerine, belirlenmiş kurallara uyarlar. Böylece, alım satımın daha objektif ve verimli olmasını sağlarlar.
•  

• Trendleri takip ederek, piyasanın hareket ettiği her yönden kar elde etmeyi amaçlar. Alım satımcılar, piyasanın yönünü belirlemek için teknik analiz araçlarını kullanırlar. Piyasanın yukarı ya da aşağı yönde kırıldığını gördüklerinde, o yönde pozisyon alırlar. Piyasanın yönü değişene kadar pozisyonlarını korurlar. Böylece, piyasanın uzun vadeli trendlerinden yararlanırlar.
•  

• Risk yönetimi ve sermaye dağılımı konusunda net bir yol haritası sunar. Alım satımcılar, sermayelerini dört eşit parçaya bölerek, farklı varlık grupları arasında çeşitlendirme yaparlar. Böylece, riski azaltırlar ve farklı piyasa koşullarından yararlanırlar. Ayrıca, her bir pozisyon için sermayelerinin %2’sini riske atarak, zarar durdurma seviyelerini belirlerler. Böylece, olası kayıpları sınırlarlar.

Turtle Trading Sistemi ve Kurallarının Dezavantajları

Turtle Trading sistemi ve kuralları, alım satımcılara bazı dezavantajlar da getirir. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Piyasa koşullarına göre ayarlanması gerekebilir. Turtle Trading sistemi ve kuralları, 1980’lerin başında geliştirilmiş ve o dönemin piyasa koşullarına uygun olmuştur. Ancak, piyasa koşulları zamanla değişebilir ve bu da sistemin ve kuralların etkinliğini azaltabilir. Örneğin, piyasa daha az likit ve volatil olabilir, trendler daha kısa sürebilir, alım satım maliyetleri artabilir, vb. Bu durumda, alım satımcılar, sistemi ve kuralları güncellemek ve optimize etmek zorunda kalabilirler.
•  

• Psikolojik baskıya neden olabilir. Turtle Trading sistemi ve kuralları, alım satımcılardan kurallara sıkı sıkıya uymalarını ister. Bu durum ise, alım satımcıların kendi görüş ve beklentilerini göz ardı etmelerini gerektirir. Alım satımcılar, piyasanın tersine hareket ettiği durumlarda, kurallara uymakta zorlanabilir ve stres yaşayabilirler. Örneğin, piyasa düşerken alım yapmak ya da piyasa yükselirken satmak, alım satımcıların psikolojisini bozabilir. Ayrıca, alım satımcılar, sistemin ve kuralların arkasındaki mantığı anlamadan, sadece körü körüne uymak durumunda kalabilirler. Bu da, alım satımcıların özgüvenini ve motivasyonunu azaltabilir.

Turtle Trade stratejisi, trend takip eden bir alım satım stratejisidir. Bu strateji, 1980’lerin başında iki ünlü emtia yatırımcısı olan Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından geliştirilmiştir. Bu strateji, alım satımın ne zaman, nasıl ve ne kadar yapılacağını belirleyen bir dizi sistem ve kurala dayanır ve alım satımcılara sistematik ve disiplinli bir alım satım yapma imkanı sunar. Ancak, Turtle Trading stratejisi piyasa koşullarına göre ayarlanmalıdır ve psikolojik baskıya neden olabilir.